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米投資家、長期国債のショート拡大＝ＪＰモルガン週間調査 | Reuters

ＪＰモルガン証券が３日公表した週間調査によると、米長期国債の保有をベンチマークより少ない「ショート」としている投資家の割合がベンチマークを上回る「ロング」の割合を大幅に上回り、８年ぶりの水準に拡大した。

５月は米国債価格が上昇し、１０年債利回りは先週１１カ月ぶりの低水準となる２．４０％へ低下したが、投資家調査は市場の動きと矛盾する結果となった。

２日時点でショートの割合は４０％と前週の３５％から拡大した。その一方でロングの割合は１１％と１７％から縮小した。

ショートとロングの差は２９％ポイントに拡大し、２００６年５月１日以来の水準となった。

ベンチマーク並みに保有している「ニュートラル」と回答した投資家の割合は４９％。前週は４８％と２０１０年１０月２５日以来の低水準だった。