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米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が２６日に公表した２０２４年の銀行ストレステスト（健全性審査）で、対象となった大手行が厳しい経済情勢や市場の混乱に耐えられるだけの十分な自己資本を保有していることが分かった。

ただ、よりリスクの高いポートフォリオを反映し、想定される損失が拡大することも明らかになった。

ストレステストでは、大手３１行が失業率の急上昇、市場の激しい変動、住宅・商業用住宅ローン市場の落ち込みに直面しても、融資を継続するのに十分な資本を維持できることが判明。ＦＲＢは各行の優良資本水準が最も低い場合で９．９％まで低下すると試算したが、規制の最低水準の２倍以上に相当する。

ＦＲＢが比較的健全と判断したことで、各行は今後、自社株買いや配当を含む資本計画の発表が可能になる見通し。ＦＲＢ当局者は、２８日の金融市場の取引終了後に資本計画を発表できるとの見通しを示した。

ジャニー・モンゴメリー・スコットのリサーチディレクター、クリス・マリナック氏は「特に商業用不動産などの分野で、ここ数年に比べ損失が若干増加すると予想していたので結果はポジティブサプライズだ。銀行の健全性を示している」と語った。

今年のストレステストは昨年とほぼ同様で、想定される損失が拡大したのは銀行のポートフォリオが変化したことが要因だとＦＲＢは説明している。

厳しいシナリオに基づく銀行の損失額は全体で６８５０億ドル。自己資本比率は平均で２．８％ポイント低下し、１８年以降で最も大幅な落ち込みとなった。

自己資本比率トップはチャールズ・シュワブ(SCHW.N), opens new tabの２５．２％。バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(BK.N), opens new tab、ＪＰモルガン・チェース(JPM.N), opens new tab、モルガン・スタンレー(MS.N), opens new tab、ノーザン・トラスト(NTRS.O), opens new tab、ステート・ストリート(STT.N), opens new tab、ドイツ銀行とスイスＵＢＳの米国事業も２桁台だった。

一方、地銀は規制の最低水準に近い結果となった。ＢＭＯ、シチズンズ・ファイナンシャル・グループ、ＨＳＢＣはいずれも７％を下回った。

大手４行は全て最低基準を大きく上回り、ＪＰモルガンが１２．５％で最高、ウェルズ・ファーゴ(WFC.N), opens new tabが８．１％で最低だった。バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）(BAC.N), opens new tabは９．１％、シティグループ(C.N), opens new tabは９．７％。

業界関係者は銀行の強固な状態を示すとして今回の結果を歓迎するとともに、大手行の資本要件厳格化に向けたＦＲＢなど規制当局の取り組みを批判した。
ＦＲＢはクレジットカード事業が想定される損失の４分の１以上を占めると指摘。大手行のクレジットカード残高が昨年１０００億ドル以上増加し、延滞率が４０％超上昇したことに言及した。

アメリカのFRB＝連邦準備制度理事会は、銀行経営の健全性の審査いわゆる「ストレステスト」の結果を公表しました。深刻な不況を想定した場合、日本円にしておよそ110兆円の損失が出るものの、金融機関は融資の継続に必要な資本は維持できるとしています。

アメリカでは2008年の金融危機を教訓にFRBがストレステストを毎年、実施していて、規模の大きい31の大手金融機関を対象にしたことしの審査の結果が26日公表されました。

今回のテストは前回とほぼ同じく、失業率がピーク時には10％まで上昇し、商業用不動産の価格が40％、住宅価格が36％それぞれ下落するなど深刻な不況を想定しました。

この結果、損失額は合わせて最大6850億ドル、日本円にしておよそ110兆円にのぼりますが、対象の金融機関は企業や家計への融資継続に必要な資本を十分に維持できるとしています。

アメリカでは急速な利上げを受けて去年3月から5月に3つの銀行が破綻し、そのあとも高い金利水準が続いていますが、今回のテストでは銀行経営の健全性が示された形となります。

ただ、クレジットカードのローン残高の大幅な増加と延滞率の上昇、企業向けの融資の焦げ付きなどによって想定の損失額は去年を上回るとしています。

アメリカでは経済が堅調だという見方が大勢を占める中、景気後退を避けながら根強いインフレを収束させられるかが課題となっています。

米フィラデルフィア連銀の調査によると、年収10万ドル（約1600万円）以上の消費者も含めてこの先１年間の生活費を工面することへの懸念が強まっている。

　　調査対象者の３分の１超が今後６カ月の家計のやりくりに不安があると答えた。１年前は28.5％だった。今後７カ月から12カ月の間に不安があると答えた人の割合も上昇した。

　　４月に請求書の全額を支払うことができた人のうち、４分の１以上が今後６カ月のことを心配していると回答。１年前の５分の１から増加した。15万ドル以上の所得者層の約30％が今後６カ月の家計のやりくりに不安を感じていると回答した。

　　回答者の３分の２以上が、過去１年間に増加した経済的ストレスに対処するため、支出抑制や支払い遅延など、何らかの行動をとった。15万ドル以上の所得者層の14％余りは退職貯蓄を早めに取り崩したと答えている。

　　フィラデルフィア連銀が３月22日から４月６日にかけて5000人の消費者を対象に実施した調査によると、すでに支払いに困っている人の割合も上昇している。

　　支出を賄う能力について尋ねたところ、22.5％が４月に請求書の一部または全部を支払えなかったと回答。１年前から2.7ポイント上昇した。より裕福な消費者では、支払いに困っている割合は3.4％から6.9％へと２倍以上に増加した。

原題：Even High Earners Worry About Making Ends Meet, US Poll Finds（抜粋）